Что такое греки опционов

Опционы тетта это.

Содержание

    Рисунок 1 иллюстрирует, как изменяется цена на-деньгах колл опциона по мере истечения времени. Чем меньше времени до экспирации, тем ниже вероятность, что опцион окажется в-деньгах. Тета измеряет скорость потери опционом его временной стоимости.

    опционы тетта это

    Графически, тета является коэффициентом наклона касательной линии в определенный момент времени. Опцион на Рисунке 1 находится на-деньгах, а на-деньгах опционы, особенно с близкой датой экспирации, имеют высокую тету, то есть каждый день стоимость опциона падает на более высокую величину теты. По мере приближения даты исполнения коэффициент наклона касательной линии или первая производная от цены опциона по времени увеличивается. Следовательно, с каждым днем тета будет увеличиваться, и цена опциона будет падать с большей скоростью.

    опционы тетта это

    Поведение теты при движении цены актива Тета имеет отрицательное значение для длинной опционный позиции как пут опционов, так и колл опционов — то есть портфель теряет стоимость с каждым днем при прочих равных. И наоборот, тета положительная для короткой опционной позиции.

    опционы тетта это

    По мере истечения времени прочие параметры остаются неизменными опционы теряют стоимость. Профессиональные трейдеры говорят, что держатель опциона "платит тету", а продавец то есть трейдер с короткой опционной позицией "получает тету". В связи опционы тетта это тем, что тета является ценой за гамму то есть держатель опциона "платит тету" за право хеджировать дельту с прибылью график теты относительно цены базового актива похож на график гаммы относительно цены актива.

    Для начала обратимся к графику, доске и параметрам опционов Итак, мы видим, что в соответствующей колонке указаны разные отрицательные значения. Почему так? Тета характеризует теоретический ежедневный распад стоимости премии опциона при текущем положении базового актива. Опять же все параметры опционов нельзя определить с высокой точностью, во всех них особенно если их брать по отдельносте присутствует серьезная доля теоретизирования, однако тем не менее это позволяет нам иметь представление об изменении стоимости премии.